期指達人期股雙贏的部落格

在前一段時間，新接觸瞭解了一種交易方法「網格交易」，其最主要特徵就是將資金等分成一定比例，然後根據股票的波動固定比例，進行不斷的低買高賣，不斷產生盈利，這樣積小勝成大勝的方法，稱為網格交易。

網格交易法的優勢在於不懼個股漲跌，只要有波動，就有機會，就能產生利潤，而且是一種純機械式的操作方法，在心理上不易受個股波動的影響。

但任何一種交易方法，都有其優缺點。在群裡交流這種交易法的時候，有朋友一針見血的指出，有些看似合理的方法，在真正交易的時候目標很難實現。也有朋友指出，網格交易經常在股價下跌30%之後，心理上就很難承受。經過思考總結，我覺得網格交易法的主要缺點主要有二方面：一方面是容易過早打完手中的子彈；另一方面是不容易把握住大牛股。

在交易系統中，採用網格交易法，首先要避免過早打完手中的子彈，通過對以往一些大熊股波動特徵來看，可通過三個方面控制資金的使用。

1、在網格的設置上，分二層網格設置。當股價在長期均線之上（個股上升通道中），網格比例定為7%——5%一格，此時交易的頻率可以更大些。當股價在長期均線之下（個股下降通道之中），網格比例定為15%以上一格，此時交易頻率要小。這樣可以用更多的格子，以應對極端下跌的情況出現。

2、在參與每個格子交易的資金比例進行控制。要有更多（份數）的資金參與網格交易，才有可能應對極端下跌情況的出現。在實戰中，可以將每個格子交易的資金定為總資金的2%（也就是說每份資金為2%）。這樣你將有50多份的資金可以參與網格交易，加上網格交易中所產生的利潤，估計可參與網格交易的資金會更多。也可以避免極端情況的大熊股。

3、在交易中，參與網格交易，參與網格交易的股票不超過三支，盡量控制在二隻。且每隻新買股票的資金僅佔總資金的12%，這樣極端情況下，還有44%的資金參與網格交易，其中最後一支股票的網格交易盡量將格子放大。

通過以上三個方面的控制，是可以有效避免過早打完子彈的，且能在熊市最末端也有足夠的資金補倉。但如果碰到上升通道中的股票，採用網格交易，將不能有效把握大牛股。針對這種情況，我覺得避免的方法還是非常簡單。

網格交易只在被套的股票中操作，一旦成本降到止損價之下，則將其置於安全倉位，就不佔有網格交易的股票支數。比如買進某A股，通過網格交易，成本降到33元，而止盈價為34。5元，其以脫離危險倉位，進入安全區域，則新進股票。再以某B股股份為例，我目前的成本為13。54元，一旦通過網格交易，成本能降到13元以下，而止損價為13元，則其脫離危險區域，進入安全倉位。對於進入安全倉位的股票，不再利用網格交易，僅運用雙層止盈法進行交易。以把握大牛股。

在我的交易體系中，網格交易僅作為一種補充。還是先大盤，後個股，僅在大盤進入上升通道中進行操作，個股選擇上採用A模型操作。用網格交易降低初次買入股票的成本，一旦脫離危險區域，則採用雙層止盈法操作。

網格法/指數建倉數學模型

RangeBreak系統交易模型源代碼–開拓者版本

RangeBreak系統交易模型是著名的交易系統，這裡把他解析出來，供大家參考學習之用，這是個日內交易系統，收盤一定平倉；
RangeBreak基於昨日振幅和今日開盤價的關係。
昨日振幅=昨日最高價-昨日最低價
上軌 = 今日開盤價+N*昨日振幅
下軌 = 今日開盤價-N*昨日振幅
當價格突破上軌，買入開倉。
當價格跌穿下軌，賣出開倉。

RangeBreak指標

Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) – LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen – preDayRange*PercentOfRange;

PlotNumeric(「UpperBand」,UpperBand);
PlotNumeric(「LowerBand」,LowerBand);
PlotNumeric(「MidLine」,DayOpen);
End
RBS_V1

Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Numeric ExitOnCloseMins(14.59);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyPrice;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) – LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen – preDayRange*PercentOfRange;
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand)
{
MyPrice = UpperBand;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(1,MyPrice);
Return;
}

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand)
{
MyPrice = LowerBand;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(1,MyPrice);
Return;
}

// 收盤平倉
If(Time >=ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(1,Open);
BuyToCover(1,Open);
}
SetExitOnClose;
End
必須考慮的特殊情況

如果前一日漲停或跌停，則會出現範圍很小。
解決方案：
設定一個範圍的最小值，假定為當前價格的0.2%。

代碼中的改動

Params
Numeric MinRange(0.2);
Vars
NumericSeries DayOpen;
Numeric preDayHigh;
Numeric preDayLow;
NumericSeries preDayRange;
Begin
preDayHigh = HighD(1);
preDayLow = LowD(1);
If(Date!=Date[1])
{
DayOpen = Open;
preDayRange = preDayHigh – preDayLow;
If(preDayRange < Open*MinRange*0.01)
preDayRange = Open*MinRange*0.01;
}Else
{
DayOpen = DayOpen[1];
preDayRange = preDayRange[1];
}

增加止損

有可能通道會比較寬，難道非要等到反轉才平倉？
考慮增加止損設置，有2種方案：
1、虧損固定點數。
2、虧損當前價格的百分比。
考慮到商品價格變化的差異，我們採取第二種方式。

止損部分代碼

先增加一個變量StopLine,用來保存止損位置。
下面是做多時的止損代碼：
If(MarketPosition==1)
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(Lots,MyPrice);
}
}

下面是做空的止損代碼：

Else If(MarketPosition==-1)
{
StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(High >= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
BuyToCover(Lots,MyPrice);
}
}

入場時間的考慮

突破的時效性，發生在上午和下午意義是不同的。
不同的商品時效屬性不盡相同
為此我們增加最後交易時間參數，可供優化測試來確定最佳值。

實現代碼

增加參數：
Numeric LastTradeMins(14.00);
開倉條件處增加一個時間條件。
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 多頭開倉
}

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 空頭開倉
}

止贏規則

為了防止較大的盈利被吞噬，增加跟蹤止贏。
設定跟蹤止贏的起始點。
設定跟蹤止贏的回撤值。
或者可以選擇百分比跟蹤止贏。
這裡我們採取回撤值。

跟蹤止損的編碼可配合前面的止損編碼一起控制。
If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)
{
StopLine = HigherAfterEntry – DayOpen*TrailingStop*0.01;
}Else // 止損
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
}

If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(1,MyPrice);
}
做空的代碼類似。
再進場原則

當我們止損或跟蹤止損之後，有兩種情況我們需要加以控制：
止損後，再次突破上軌或下軌；
追蹤止贏後，價格仍符合最初的開倉條件，出場後，馬上又會開倉入場。
同時，為了不錯失大的波段，我們也需要再次入場，只是進場需要更高的條件。我們增加一條：
再次進場必須在突破前期的高點低點。

代碼的修改

我們需要標記止損動作，並要記錄高低位。
新建兩個布爾型序列變量：
BoolSeries bLongStoped;
BoolSeries bShortStoped;
在腳本開始位置增加處理，保證其值向後傳遞。
增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平倉後的值傳遞。
初次進場和再次進場

在原始開倉位置增加條件，開多倉時bLongStoped不能為True，開空倉時bShortStoped不能為True。
發出交易指令處理這兩個序列變量。
增加再次入場的代碼：

If(bLongStoped && MarketPosition==0 && High >=UpperBand && High > HigherAfterEntry && Time < LastTradeMins/100)
{
MyPrice = Max(HigherAfterEntry,UpperBand) + MinPoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(1,MyPrice);
bLongStoped = False;
Return;
}

// 做空再次入場代碼：
If(bShortStoped && MarketPosition==0 && Low<=LowerBand && Low < LowerAfterEntry && Time < LastTradeMins/100 && bInBoardRange==false)
{
MyPrice = Min(LowerAfterEntry,LowerBand) – MinPoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(1,MyPrice);
bShortStoped = False;
Return;
}

漲跌停的控制

接近漲跌停板不應開倉。
若有持倉，價格到達漲跌停板馬上平倉。

判斷是否接近漲跌停

我們新建一個布爾變量bInBoardRange，默認值設置為False。
bInBoardRange =
(Open < Q_LowerLimit + DayOpen*StopLossSet*0.02) Or
( Open > Q_UpperLimit – DayOpen*StopLossSet*0.02);

在開倉條件中加入(bInBoardRange==false)

漲跌停板平倉

為了在價格達到漲跌停價馬上平倉，我們需要在增加如下代碼：
做多時：
If(Open == Q_UpperLimit) Sell(1,Open);
做空時：
If(Open == Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);

交易次數控制

增加失敗次數限制，防止單日虧損無限制擴大。

增加二個變量記錄失敗的次數。
NumericSeries LongFailureCnts;
NumericSeries ShortFailureCnts;
增加一個參數設置最大次數。
Numeric FailureLimit(2);

實現代碼

在腳本開始部分增加序列變量值的向後傳遞處理。
在平倉時增加是否虧損的判斷，如果虧損則將計數+1.
If(PositionProfit < 0 ) LongFailureCnts = LongFailureCnts + 1;
在開倉時增加次數限定。
LongFailureCnts < FailureLimit

從「一個英國人簡單的交易系統」思考交易系統的形成