股市網格交易

首先要通過概率理論分析我們所建立的交易模型是否盈利面大於虧損面,如果是相反的,就說明該模型是不成功的,沒有實際操作意義,如果盈利面可以大於虧損面,哪怕只有一點點,也是可以長期使用的,通過利滾利的原理長期積累可觀利潤,網格交易法的基本原理就是把行情的所有日間上下的波動全部囊括,它會不放過任何一次的行情上下波動,有了這一功能,我們現在來分析一下股票行情的走勢特點,不管股票如何上下波動,不外3種形態:上漲,盤整,下跌,上漲行情誰都可以賺到錢,下跌行情是沒有人可以倖免的,現在我們來看盤整行情,由於不同的操作方法而有不同的結果表現,依據歷史經驗,由於盤整行情的神出鬼沒,用普通習慣的操作方法,在盤整行情中是很難賺到錢的,經常是高買低賣,左右挨耳光.而網格法由於不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網一樣,可以把比網格大的波動一網打盡,所以在盤整行情中網格法也是可以獲得收益的.如此而言,在這3局比賽中網格法以2比1的贏利勝出.與田忌賽馬的道理是一樣的,所以我們可以確認這種交易模型是會獲利的.筆者通過1年的實盤驗證,已經證明了網格交易法的可行性.

現在介紹一下網格交易的使用方法:

1.  等分網格交易法,

這是網格交易的最基本形式,該方法使用簡單明瞭,操作簡便,無需人為思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺點是收益率不高,而且還存在高位套牢的風險,但由於通過網格交易不斷低買高賣的主動解套法,雖然有籌碼在高位套牢,但只要行情在低位不停的長期震盪,據統計一年內有70-80%的時間行情處在震盪狀態中, 單邊走勢只有20-30%幾率,高位套牢的籌碼也會很快解套獲利的.若以某指數從6124點跌倒1664點附近,其絕對跌幅為4460點,但下跌過程中的每次反彈幅度累計大約為5600點,其累計反彈幅度超過下跌幅度,這不是意味著用網格法做行情從6124點買入後,到1664點不虧反賺嗎.個股的價格統計結果也基本相似.

具體方法如下:

1)股票的選擇: 由於網格交易法追求的是不斷的行情波動,行情波動越厲害,收益率越高,哪怕股票不漲,只在一定的區間內不停波動,網格法也會獲得很大的收益,按網格交易法的特性,是怕不動的股票,會漲會跌的股票才合適網格法,如果會漲而不會跌的股票卻不適合網格法,所以日K線波動越大的股票越適合網格法,基於安全角度,首先要選擇效益高,質地好的股票,所以基金重倉股是必須的選擇,然後再選擇大中盤子以下的股票,超級大盤股由於震盪甚微不適合網格法,按以上條件通過軟體選擇出5-10支左右的備選股票,再分別計算它們的10年以上的日平均振幅,最後選擇最大日振幅的一隻股票長期操作,最好日平均振幅要大於5%

2)網格區間的確定: 就是確定網格的最高點和最低點, 最高點就是股票歷史最高價, 最低點就是歷史最低點,最高點比較容易容易確定,而低點有幾種方案,一是歷史次低點,這樣可以提高資金利用率,如果你想保證資金絕對的安全,可以定最低點為股票的發行價1元,這樣你的資金可以保證到1元時也會有錢買股,最壞的行情估計也不會在1元處呆太久.然後在最高價和最低價之間進行等分,間距要按所選擇股票的日平均振幅決定,要求間隔不要大於股票的日平均振幅,一般為5%較合適,就是說以每間隔5%的間距等分最高價和最低價,每個分格對應一個價位,把這些固定下來的各個分格的價位記在表格內,它就是以後的買賣依據.這些等分的價格永恆不變,無論股票價格如何變化,我們都按這些價位買賣股票,任憑風吹浪打,我似閒庭信步.網格區間確定後就像在大河的兩岸邊拉上一個從河底到河面高的大網,只要比網格大的魚一隻都跑不掉,

3)資金分配: 在等分好網格後,依據你所可以投入市場的資金量,去除這些分格數,就得出了每個網格的可交易資金量,這時還可以對分配後的資金比例進行調整,因為據統計,在價格的極高位和極低位,行情逗留的時間不多,為提高資金利用率可以適當減少高低位的資金分配量,酌情加到中間部分,

4)首次建倉:一般情況下你當前所處的價位不會超過事先設置的網格高低點,因此首次建倉買入量為最高點到目前價位的資金總量,按當前價位所處的一個5%網格位置下位價格預埋買單,等待行情波動到你預埋的價位成交,如果行情沒有下跌,轉而上漲,則不必等待它的下跌,在接近當前5%網格位置上位附近價格按及時價直接成交即可.比如要投入10萬資金,總分網格為20格,每格分得5000元,當前價位在最高位往下數第4格位置,則首次建倉資金:5000 X 4 =2萬.

5)日常交易方法:以後每日就以上次成交價格為中心,在開盤前預埋漲5%賣單,跌5%買單,買賣數量按事先計算好的每個網格的交易量.之後就不必看行情了,有時間可以看一下有成交否,如果成交買單或賣單,就以新成交價格為中心,在該成交價的5%上下位置重新再預埋買-賣單.就如同在河裡下網打漁,當有魚上網後我們起網取出魚(獲利成交退出), 之後再重新把漁網放入河裡(在原來的位置再預埋買-賣單),等待下次魚兒上網.之後以此類推.

所以無論行情怎樣漲到天上,跌倒地面,由於網格交易法都是保證每次低買高賣,你所做的交易都是獲利行為,哪怕有資金套牢也不必擔心,隨著時間推移和行情的不斷震盪,你終究是會獲利的.關鍵是要持之以恆,不可半路退出不做.其實這就像現實的開店做生意原理一樣,首先要準備啟動資金,然後租店面置固定資產(股市卻不要這項),接著進貨,當然不會一次性把流動資金一次進貨完,要留些備用(網格法也是要按一定比例首次建倉),之後進入日常的零售階段,按一定的利潤加成零售商品(網格法是按5%的比例高拋股票),當出售一定量的貨物之後要開始補倉(網格法是按下跌5%開始及時補倉),再做零售,日復一日.在現實的開店過程中也會出現市場狀況不好市價跌落時高位進貨套牢的現象.

但由於網格法對資金的利用很低,收益率無法太高,所以選擇股票的最高價和最低價的差值不要太大.一般要求網格的數目:最少不少於15格,最多不要超過30格. 20格左右是最好的,由於股票以100股為基本交易單位,所以太多的網格的數目會造成所需的本金太大.因此基本網格交易法需要改進,就像零售店的收入是比不過批發店的,等分網格交易法就像零售店,下一步要考慮開批發店,以提高收益率,批發店

如何運用網格交易

在前一段時間,新接觸瞭解了一種交易方法「網格交易」,其最主要特徵就是將資金等分成一定比例,然後根據股票的波動固定比例,進行不斷的低買高賣,不斷產生盈利,這樣積小勝成大勝的方法,稱為網格交易。

網格交易法的優勢在於不懼個股漲跌,只要有波動,就有機會,就能產生利潤,而且是一種純機械式的操作方法,在心理上不易受個股波動的影響。

但任何一種交易方法,都有其優缺點。在群裡交流這種交易法的時候,有朋友一針見血的指出,有些看似合理的方法,在真正交易的時候目標很難實現。也有朋友指出,網格交易經常在股價下跌30%之後,心理上就很難承受。經過思考總結,我覺得網格交易法的主要缺點主要有二方面:一方面是容易過早打完手中的子彈;另一方面是不容易把握住大牛股。

在交易系統中,採用網格交易法,首先要避免過早打完手中的子彈,通過對以往一些大熊股波動特徵來看,可通過三個方面控制資金的使用。

1、在網格的設置上,分二層網格設置。當股價在長期均線之上(個股上升通道中),網格比例定為7%——5%一格,此時交易的頻率可以更大些。當股價在長期均線之下(個股下降通道之中),網格比例定為15%以上一格,此時交易頻率要小。這樣可以用更多的格子,以應對極端下跌的情況出現。

2、在參與每個格子交易的資金比例進行控制。要有更多(份數)的資金參與網格交易,才有可能應對極端下跌情況的出現。在實戰中,可以將每個格子交易的資金定為總資金的2%(也就是說每份資金為2%)。這樣你將有50多份的資金可以參與網格交易,加上網格交易中所產生的利潤,估計可參與網格交易的資金會更多。也可以避免極端情況的大熊股。

3、在交易中,參與網格交易,參與網格交易的股票不超過三支,盡量控制在二隻。且每隻新買股票的資金僅佔總資金的12%,這樣極端情況下,還有44%的資金參與網格交易,其中最後一支股票的網格交易盡量將格子放大。

通過以上三個方面的控制,是可以有效避免過早打完子彈的,且能在熊市最末端也有足夠的資金補倉。但如果碰到上升通道中的股票,採用網格交易,將不能有效把握大牛股。針對這種情況,我覺得避免的方法還是非常簡單。

網格交易只在被套的股票中操作,一旦成本降到止損價之下,則將其置於安全倉位,就不佔有網格交易的股票支數。比如買進某A股,通過網格交易,成本降到33元,而止盈價為34。5元,其以脫離危險倉位,進入安全區域,則新進股票。再以某B股股份為例,我目前的成本為13。54元,一旦通過網格交易,成本能降到13元以下,而止損價為13元,則其脫離危險區域,進入安全倉位。對於進入安全倉位的股票,不再利用網格交易,僅運用雙層止盈法進行交易。以把握大牛股。

在我的交易體系中,網格交易僅作為一種補充。還是先大盤,後個股,僅在大盤進入上升通道中進行操作,個股選擇上採用A模型操作。用網格交易降低初次買入股票的成本,一旦脫離危險區域,則採用雙層止盈法操作。

網格法/指數建倉數學模型

上節說到等分網格法的局限問題,經過一段時間實踐後,發現由於等分資金量,導致每次的買賣量太少,收益率很低,大致年收益率只能達到10%左右,無法滿足要求,分析後感覺等分網格的價格區間是正確的,但每次買賣的資金量不應該等分,而要改進.改進的方向是採用以下方法:

指數建倉法,就是用指數函數來指導每個等分價位的買賣量.

在等分網格交易法中按5%的間隔等分了股價的基礎上,用指數函數改進每次買賣數量,使得交易數量的比重按照我們理想的兩個方向變化:

1).買進股票後它的成本會向階段最低價靠近,按計算建倉後的成本只比階段最低價高5%左右,降低了成本,從而避免了股價從高位回落時在高位建倉數量太多而高位套牢的現象.

2).在賣出股票後,其賣出成本會向階段最高點靠近,按計算賣出後的成本只比階段最高價低5%左右,大幅提高了收益率,同時也避免了股價見到高點回落後沒有及時獲利了結,把該賺的錢沒有及時賺到手,

附圖所示為買賣的數量曲線示圖.

等分網格交易法更注重短線的收益,而網格/指數建倉法就更注重於行情的長線趨勢,所以說指數建倉法體現了長線是金短線銀原則.在上一段的解釋中出現了」階段最低價」和」階段最高價」的詞,這就有疑問了,該如何確定」階段最低價」和」階段最高價」這兩個點呢,我們知道每隻股票由於它的盤子大小,所處行業,及操作的機構基金等的資金運作量的不同,各自會有不同的漲跌習慣和風格,就像人類的DNA基因一樣,每隻股票走勢特性基本都不一樣,但是其個股的DNA特徵數據基本不會變化,從此我們可以分析解剖每隻股票在牛熊中的走勢特徵來判斷不同時期階段漲跌的幅度.

把以上理念轉化成程序後,經過大量的歷史行情模擬復盤,結果基本上達到了設計的要求, 附圖是把程序放到最壞的行情下進行完全程序的行為,沒有人為意識復盤操作,結果顯示個股跌幅為60%-70%左右,但資金的收益率卻為-6%(此時倉位是70%),就是說只要股價從最低點上漲6-7%我們就可以保本了,之後的漲幅都是賺錢了.繼續復盤後的資金收益率為80%左右.該程序表現出了很好的抗跌和收益能力.

RangeBreak系統交易模

RangeBreak系統交易模型源代碼–開拓者版本

RangeBreak系統交易模型是著名的交易系統,這裡把他解析出來,供大家參考學習之用,這是個日內交易系統,收盤一定平倉;
RangeBreak基於昨日振幅和今日開盤價的關係。
昨日振幅=昨日最高價-昨日最低價
上軌 = 今日開盤價+N*昨日振幅
下軌 = 今日開盤價-N*昨日振幅
當價格突破上軌,買入開倉。
當價格跌穿下軌,賣出開倉。

RangeBreak指標

Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) – LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen – preDayRange*PercentOfRange;

PlotNumeric(「UpperBand」,UpperBand);
PlotNumeric(「LowerBand」,LowerBand);
PlotNumeric(「MidLine」,DayOpen);
End
RBS_V1

Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Numeric ExitOnCloseMins(14.59);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyPrice;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) – LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen – preDayRange*PercentOfRange;
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand)
{
MyPrice = UpperBand;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(1,MyPrice);
Return;
}

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand)
{
MyPrice = LowerBand;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(1,MyPrice);
Return;
}

// 收盤平倉
If(Time >=ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(1,Open);
BuyToCover(1,Open);
}
SetExitOnClose;
End
必須考慮的特殊情況

如果前一日漲停或跌停,則會出現範圍很小。
解決方案:
設定一個範圍的最小值,假定為當前價格的0.2%。

代碼中的改動

Params
Numeric MinRange(0.2);
Vars
NumericSeries DayOpen;
Numeric preDayHigh;
Numeric preDayLow;
NumericSeries preDayRange;
Begin
preDayHigh = HighD(1);
preDayLow = LowD(1);
If(Date!=Date[1])
{
DayOpen = Open;
preDayRange = preDayHigh – preDayLow;
If(preDayRange < Open*MinRange*0.01)
preDayRange = Open*MinRange*0.01;
}Else
{
DayOpen = DayOpen[1];
preDayRange = preDayRange[1];
}

增加止損

有可能通道會比較寬,難道非要等到反轉才平倉?
考慮增加止損設置,有2種方案:
1、虧損固定點數。
2、虧損當前價格的百分比。
考慮到商品價格變化的差異,我們採取第二種方式。

止損部分代碼

先增加一個變量StopLine,用來保存止損位置。
下面是做多時的止損代碼:
If(MarketPosition==1)
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(Lots,MyPrice);
}
}

下面是做空的止損代碼:

Else If(MarketPosition==-1)
{
StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(High >= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
BuyToCover(Lots,MyPrice);
}
}

入場時間的考慮

突破的時效性,發生在上午和下午意義是不同的。
不同的商品時效屬性不盡相同
為此我們增加最後交易時間參數,可供優化測試來確定最佳值。

實現代碼

增加參數:
Numeric LastTradeMins(14.00);
開倉條件處增加一個時間條件。
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 多頭開倉
}

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 空頭開倉
}

止贏規則

為了防止較大的盈利被吞噬,增加跟蹤止贏。
設定跟蹤止贏的起始點。
設定跟蹤止贏的回撤值。
或者可以選擇百分比跟蹤止贏。
這裡我們採取回撤值。

跟蹤止損的編碼可配合前面的止損編碼一起控制。
If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)
{
StopLine = HigherAfterEntry – DayOpen*TrailingStop*0.01;
}Else // 止損
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
}

If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(1,MyPrice);
}
做空的代碼類似。
再進場原則

當我們止損或跟蹤止損之後,有兩種情況我們需要加以控制:
止損後,再次突破上軌或下軌;
追蹤止贏後,價格仍符合最初的開倉條件,出場後,馬上又會開倉入場。
同時,為了不錯失大的波段,我們也需要再次入場,只是進場需要更高的條件。我們增加一條:
再次進場必須在突破前期的高點低點。

代碼的修改

我們需要標記止損動作,並要記錄高低位。
新建兩個布爾型序列變量:
BoolSeries bLongStoped;
BoolSeries bShortStoped;
在腳本開始位置增加處理,保證其值向後傳遞。
增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平倉後的值傳遞。
初次進場和再次進場

在原始開倉位置增加條件,開多倉時bLongStoped不能為True,開空倉時bShortStoped不能為True。
發出交易指令處理這兩個序列變量。
增加再次入場的代碼:

If(bLongStoped && MarketPosition==0 && High >=UpperBand && High > HigherAfterEntry && Time < LastTradeMins/100)
{
MyPrice = Max(HigherAfterEntry,UpperBand) + MinPoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(1,MyPrice);
bLongStoped = False;
Return;
}

// 做空再次入場代碼:
If(bShortStoped && MarketPosition==0 && Low<=LowerBand && Low < LowerAfterEntry && Time < LastTradeMins/100 && bInBoardRange==false)
{
MyPrice = Min(LowerAfterEntry,LowerBand) – MinPoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(1,MyPrice);
bShortStoped = False;
Return;
}

漲跌停的控制

接近漲跌停板不應開倉。
若有持倉,價格到達漲跌停板馬上平倉。

判斷是否接近漲跌停

我們新建一個布爾變量bInBoardRange,默認值設置為False。
bInBoardRange =
(Open < Q_LowerLimit + DayOpen*StopLossSet*0.02) Or
( Open > Q_UpperLimit – DayOpen*StopLossSet*0.02);

在開倉條件中加入(bInBoardRange==false)

漲跌停板平倉

為了在價格達到漲跌停價馬上平倉,我們需要在增加如下代碼:
做多時:
If(Open == Q_UpperLimit) Sell(1,Open);
做空時:
If(Open == Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);

交易次數控制

增加失敗次數限制,防止單日虧損無限制擴大。

增加二個變量記錄失敗的次數。
NumericSeries LongFailureCnts;
NumericSeries ShortFailureCnts;
增加一個參數設置最大次數。
Numeric FailureLimit(2);

實現代碼

在腳本開始部分增加序列變量值的向後傳遞處理。
在平倉時增加是否虧損的判斷,如果虧損則將計數+1.
If(PositionProfit < 0 ) LongFailureCnts = LongFailureCnts + 1;
在開倉時增加次數限定。
LongFailureCnts < FailureLimit

從「一個英國人簡單的交易系統」思考交易系統的形成

曾經花了很成時間搜集各種交易系統,然後分類為指標交易系統和非指標交易系統。我一直認為非指標交易系統也有很大的用武之地,因為大家都在用著大致同樣的技術分析手段,電腦網絡的普及等必然加大價格的混亂度,也就是說,靠技術分析交易的成功率在降低。
第一次見到這個公佈在英國外匯論壇的系統時,不以為然,只是做了存檔。知道看了幾本海龜交易的書以後,感覺這個系統應該也有它的價值。系統其實很簡單。

假設英鎊上周收盤在1.9950 那麼下周週一掛單 多單開倉在2.0000 止損40點空單開倉在1.9900 止損40點(二)假如多單被觸及,馬上把空單位置提到1.9950假如空單被觸及,馬上把多單位置提到1.9950

設盈利點為300,或到週五收盤時平倉。

有一單止損,可能180點左右的收益兩單止損,那可能有100點左右的收益三單止損,那可能有50點左右的收益四單止損,那可能虧損50——100點。我自己還沒有碰到四單都止損的情況,但這個世界沒有什麼不可能。
我在英鎊上進行了大致1年以上的統計,好像還有小利,只是手續費點差太高。最關鍵的是最大連續虧損次數過多,這不符合交易系統的要求。就開始修改參數和條件。去掉了多單成交,就移動空單的條件。實際上就成了一個以上周收盤價為中心的100點的通道,突破的系統。我又進行了統計,優化。覺得很可笑嗎?
比如以20日均線過濾,或以macd rsi 過濾,只做一方的單子。或連續2天雙殺(就是多單和空單都止損)後的第三天開始布單。等等。
說到底是突破系統的成功關鍵是如何較為有效的避免盤整,也就是假突破。

說白了,任何人都可根據自己的喜好,設立一個起始點,比如上周的收盤價,或者根據幾日內的高低點算出的一個價格,以這個價格為中心100點,或根據自己的統計,喜好都可以,比如108118的吉利數字,為通道上下做突破。至於說過濾盤整,很簡單。比如說,

在連續兩天的雙殺後為介入信號。那麼勝率肯定遠遠大於百分之五十。

盤的時間長了,就要突破。如何採用哪種技術過濾不重要,重要是對這個道理的明白,這就是策略。

你若想提高賠率,即盈利達到止損4倍以上,在英鎊上200點以上,那麼就要降低勝率,即忍受大幅的利潤回撤。
若你經過大量統計和實盤驗證,得到如下系統。

在連續兩天的雙殺後為介入信號。在幾年內的統計支持最大連續虧損失敗的信號不超過5次,成功盈利一次的賠率為止損的4倍。那麼你的系統變現為大致如下
X  X  X  O  V  (X代表止損失敗 O 代表止損保護出場 V代表成功盈利)
簡單說以5個信號為一組的操作中,可以做到不賠。因為為了提高賠率而降低了勝率。連續五次止損失敗的概率是極小事件。交易系統就形成了,依靠這個系統就可以贏錢。說明如下,

每次交易以5個信號為一組的單元來考量收益,盈利方式有很多種,我只提供一種參考。在這一組5個信號的執行過程中,一旦執行到一次成功盈利即 V,就結束這組交易。
利潤來源於將5個信號中的V 提前。就這麼簡單。
至於說到資金管理,太多的投資書籍,大師有太多的忠告,也有很多上升到理論公式的方程式。比如什麼R 值。等等。其實對於我們小散來說,很簡單,就是一句話。

在你發生連續虧損的極小概率事件時,不要危機到你的資金安全。
聽取這個忠告並執行很關鍵,也很簡單。我告訴你一種江湖流派的做法。
10000美金為例,先存到銀行。準備開始執行一組的5個信號時,入金1100,要盡可能大的槓桿,除了每次交易所需的資金外,比如每次交易需100,將剩下的1000分為5次止損,即每次止損200。假如你第一單就做到了V,相對於1100來說,資金就幾乎翻番。就結束交易,出金回到銀行。等待下一次。本組交易結束。若碰到全虧的極小概率事件,也不會報復交易。停下來好好想想系統是不是有問題。若你的總資金已經安全,可提高你每次入金的額度,比如增加到1200,每次止損220。若到年底。利潤超過百分之五十,你也滿意。繼續按部就班。若只有百分之二十左右,你也不滿意。當下一組5個信號出現時,你可留夠10000本金,將百分之二十的利潤都入金即2000,都進去,加大籌碼,若輸了,今年沒有輸錢,不錯了。若在執行到一個V,盈利照樣可以上一個台階。這是小資金的優勢。
我提倡,在嚴格遵循系統交易的前提下,本金安全後,盡可能追求利潤最大化,但要有章法。按照自己的系統有章法的賭,就是投資。

金融交易市場公開的不傳之密是資金管理和風險控制,頭寸調整是不公開的秘密。若你能仔細揣摩以上,就可形成自己獨特的資金和風險控制模式。

太多的論點認為,成功交易的百分之六十要靠心態。心態是無法說清楚地。具體做有簡單的辦法。對於本系統也就是
你把主要精力時間花在去復盤統計研究優化你的系統,也就是如何盡可能的避過盤整而布單參與趨勢。形成5個信號為一組的系統。當你準備交易的時候,交給朋友做,或編程交給電腦。

這樣就基本上可以克服百分之六十的心理問題。

問題簡單了,以英鎊為例,任何人都可根據自己的知識,喜好,選擇一個起始點,設立一個自己認為合理的通道,上下做突破交易,根據自己的統計復盤,過濾盤整,形成交易信號,在多個信號為一組的執行過程中找到勝率與賠率的平衡而實現盈利。配合自己喜好的資金管理和頭寸調整。就形成了交易系統。賺屬於自己的那份錢。交易實際很簡單,不是嗎?

同理,任何指標,技術,道理都一樣。在一個雙向的市場,多准和多不準時一樣。關鍵是看你下如何的功夫了。     將你的入場信號清晰描述並固定,統計支持形成系統。持續一直的站在概率高的一方。

我做過英鎊3年以上的統計,是可以贏錢的。

開悟修行
佛教上經常提到高僧大德經過很多年的苦修,突然開悟,大地平沉,虛空粉碎,桶底脫落,然後就隨時隨地的自在歡喜,無所掛礙。其實很簡單,你只要想開悟,看 金剛經,壇經,心經,想明白其中的道理一點都不難,難的是悟後起修,就是通過持戒,苦修對肉體的懲罰,制約,來克服無量劫來形成的習氣。這個太難。
交易又何嘗不是,你能明白以上道理,但付之行動,很難。因為這個系統,太簡單了,簡單的有點傻。傻子系統你是不會執行的,我們是來這個市場證明自己的智力的。

可是這個市場有可能最不需要的就是聰明智力。

基於波浪理論的MACD順勢突破交易系統

一、交易理念:

簡述:如果看見MACD發生金叉就買,死叉就賣的話,相信我已經沒有機會寫,而你也沒機會看這篇文章了—-早被市場消滅了. 機械的運用金叉/死叉信號來買賣還不如用投硬幣來決定買賣會更省力些,而效果也不會差很多
只有在符合一定規則之下採用MACD發出的金叉/死叉信號,才可以大大提高信號的成功率

順勢操作是針對趨勢明顯的五浪行情,順勢追買/賣第三浪。不參與調整.當然在等待第三浪買賣信號出現的其間,也會漏掉很多好機會,但那些機會不屬於該信號範圍內,所以也不屬於你我.

讓我們只等待屬於我們的那些機會!

 

二、交易策略:

1MACD零軸上方(多頭市場)——-只買第一個金叉;不買第二個金叉;不賣死叉。

零軸上方的第一個金叉往往是第三浪的開始.那麼為什麼不買第二個金叉呢? 因為後面的行情是無法確定的.第二個金叉一般都是第五浪的開始(三浪延長除外),而五浪相對複雜些,可能是衰竭浪,也可能是延長浪的.只買第一個金叉的思路就是買相對確定性,放棄不確定性。

2、MACD零軸下方(空頭市場)——-只賣第一個死叉;不賣第二個死叉;不買金叉

3、零軸附近(平衡市場)——-放棄操作
零軸附近是平衡市,盤整市,經常有假突破後又回來繼續盤整的現象,表現在指標上就是剛發生死叉了接著又發生金叉,所以信號的有效性相對多頭/空頭市場要低. 但平衡打破後,往往會有一段較長的趨勢走勢.不過該交易策略的難度較大,放棄操作這類行情。

4、錯把三浪當五浪——平保策略

還有一種情況,我們將三浪行情(ABC調整)錯判斷成五浪行情了;如下圖,開始認為在運行浪3,實際是浪c,結果判斷錯誤,但因為只買第一個金叉,買點很好,即使看錯,也可以少虧錢,甚至賺些小錢。

 

三、交易系統:

1、交易品種:eur/usd

2、時間框架:天圖

3、使用工具:波浪理論,MACD,支撐阻力,ATR20

4、進場策略:上面已經講的很清楚了,呵呵,但是還需要界定更清楚,進場出場最怕模擬兩可:

1)波浪顯示有可能走推動浪

2)macd多頭第一次金叉或空頭第一次死叉

3同時價格出現有關鍵阻力或支撐的突破

5、出場策略:

1)止損策略:1.5ATR出場

2)平保策略:盈利超過1.5ATR後平保

3)止贏策略:macd第一次逆向交叉時平倉1/2,五浪結構完整,macd逆向交叉全部出場

6、倉位管理及風險控制:

1)單筆最大風險5%1萬美刀的賬戶,最大風險500刀)

2)不存在加減倉

7、心態管理:

(1)不滿足條件堅決不下單,不打沒有把握的戰爭

(2)永遠放置止損,永遠不重倉

以上文援引自: http://tw.myblog.yahoo.com/jw!CFLHjQ.QGRke8mQGbV5kClZ21w--/archive?l=f&id=14&page=1

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